五年期国债期货

  • 时间: 2016-06-14 13:13:18
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5年期国债期货合约表
合约标的面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债
可交割国债合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债
报价方式百元净价报价
最小变动价位0.005元
合约月份最近的三个季月(3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环)
交易时间09:15—11:30, 13:00—15:15
最后交易日交易时间09:15—11:30
每日价格最大波动限制上一交易日结算价的±1.2%
最低交易保证金合约价值的1%
最后交易日合约到期月份的第二个星期五
最后交割日最后交易日后的第三个交易日
交割方式实物交割
交易代码TF
上市交易所中国金融期货交易所
5年期国债期货转换因子和应计利息计算公式

  国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:

  一、转换因子

  转换因子计算公式如下:

    

  其中,r:5年期国债期货合约票面利率3%;

     x:交割月到下一付息月的月份数;

     n:剩余付息次数;

     c:可交割国债的票面利率;

     f:可交割国债每年的付息次数。

  计算结果四舍五入至小数点后4位。

  二、应计利息

  应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:

    

  计算结果四舍五入至小数点后7位。 





















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